Long Put.
A estratégia.
Uma longa colocação dá-lhe o direito de vender o estoque subjacente no preço de exercício A. Se não houvesse algo como colocar, a única maneira de se beneficiar de um movimento descendente no mercado seria vender ações curtas. O problema com o curto-estoque é que você está exposto a riscos teoricamente ilimitados se o preço da ação aumentar.
Mas quando você usa as peças como alternativa ao estoque curto, seu risco é limitado ao custo dos contratos de opção. Se o estoque subir (o pior cenário), você não precisa entregar ações como faria com ações curtas. Você simplesmente permite que suas posições expirem sem valor ou as venda para fechar sua posição (se elas ainda não valem a pena).
Mas tenha cuidado, especialmente com colocações de curto prazo fora do dinheiro. Se você comprar muitos contratos de opção, você está realmente aumentando seu risco. As opções podem expirar sem valor e você pode perder todo seu investimento.
Podem também ser usados para ajudar a proteger o valor das ações que você já possui. Estes são chamados de colocações de proteção.
Opções de Guy's Tips.
Don & rsquo; t ir ao mar com a alavanca que você pode obter ao comprar coloca. Uma regra geral é o seguinte: se você estiver acostumado a vender 100 ações curtas por comércio, compre um contrato de venda (1 contrato = 100 ações). Se você está confortável vendendo 200 ações baixas, compre dois contratos de venda e assim por diante.
Você pode considerar comprar uma entrada no dinheiro, uma vez que é provável que tenha um delta maior (ou seja, as mudanças no valor da opção & rsquo; s correspondem mais de perto com qualquer alteração no preço das ações). Você pode aprender mais sobre delta em Meet the Grey. Tente procurar um delta de -80 ou maior, se possível. As opções no dinheiro são mais caras porque têm valor intrínseco, mas você obtém o que você paga.
Compre um preço de colocação, de exercício A Geralmente, o preço das ações será igual ou inferior à greve A.
Quem deve executá-lo.
Veteranos e superiores.
Quando executá-lo.
Você é baixista como um grizzly.
Break-even at Expiration.
Ataque A menos o custo da colocação.
The Sweet Spot.
O estoque vai direto no tanque.
Lucro potencial máximo.
Existe um potencial de lucro substancial. Se o estoque for zero, você faz todo o preço de exercício menos o custo do contrato de venda. Tenha em mente, no entanto, os estoques geralmente não vão para zero. Então, seja realista, e não planeje comprar um carro esportivo italiano depois de apenas um comércio.
Perda máxima potencial.
O risco é limitado ao prémio pago pela colocação.
Ally Invest Margin Requirement.
Após o pagamento do negócio, nenhuma margem adicional é necessária.
Conforme o tempo passa.
Para esta estratégia, a decadência do tempo é o inimigo. Isso afetará negativamente o valor da opção que você comprou.
Volatilidade implícita.
Depois que a estratégia for estabelecida, você deseja que a volatilidade implícita aumente. Aumentará o valor da opção que você comprou, e também reflete uma maior possibilidade de um aumento de preço sem considerar a direção (mas você esperará que a direção seja baixa).
Verifique a sua estratégia com as ferramentas Ally Invest.
Use a Calculadora de perda de lucro para estabelecer pontos de equilíbrio, avalie como sua estratégia pode mudar à medida que a expiração se aproxima e analise os gregos de opções. Lembre-se: se as opções fora do dinheiro são baratas, elas são geralmente baratas por um motivo. Use a Calculadora de Probabilidade para ajudá-lo a formular uma opinião sobre as chances de sua opção de expirar no dinheiro. Use a Ferramenta de Análise Técnica para procurar indicadores de baixa.
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dos especialistas da Ally Invest.
As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Para obter mais informações, reveja o folheto Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores de opções podem perder o montante total do investimento em um período de tempo relativamente curto.
As várias estratégias de opções de perna envolvem riscos adicionais e podem resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro de volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado quanto à forma como a opção reagirá às mudanças em certas variáveis associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos sejam corretas.
A Ally Invest fornece investidores auto-orientados com serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou tributários. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar de acordo com as condições do mercado, o desempenho do sistema e outros fatores. Você sozinho é responsável por avaliar os méritos e os riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da Ally Invest. O conteúdo, a pesquisa, as ferramentas e os símbolos de estoque ou opção são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender uma garantia específica ou se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidas para exatidão ou integridade, não refletem resultados reais de investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de uma segurança, indústria, setor, mercado ou produto financeiro não garante resultados ou retornos futuros.
Valores mobiliários oferecidos pela Ally Invest Securities, LLC. MEMBROS DO MEMBROS E SIPC. Ally Invest Securities, LLC é uma subsidiária integral da Ally Financial Inc.
Long Butterfly Spread w / Calls.
A estratégia.
Um spread de borboleta de longa chamada é uma combinação de um spread de chamadas longas e um spread de chamada curto, com os spreads convergentes ao preço de ataque B.
Idealmente, você quer que as chamadas com greves B e C expirem sem valor ao capturar o valor intrínseco da chamada dentro do dinheiro com greve A.
Porque você está vendendo as duas opções com a greve B, as borboletas são uma estratégia de baixo custo. Então, o risco vs recompensa pode ser tentador. No entanto, as chances de bater no ponto é bastante baixa.
Construir sua borboleta se espalhar com o golpe B ligeiramente no dinheiro ou um pouco fora do dinheiro pode torná-lo um pouco menos dispendioso para correr. Isso colocará um viés direcional no comércio. Se a greve B for superior ao preço das ações, isso seria considerado um comércio otimista. Se a greve B estiver abaixo do preço das ações, seria um comércio de baixa. (Mas, por simplicidade, por causa da causa, se for baixado, as posições costumam ser usadas para construir a propagação).
Opções de Dica do Guy.
Alguns investidores podem querer executar esta estratégia usando opções de índice em vez de opções em ações individuais. Isso é porque historicamente, os índices não foram tão voláteis quanto os estoques individuais. As flutuações nos preços das ações dos componentes de um índice tendem a se cancelar, diminuindo a volatilidade do índice como um todo.
Compre uma chamada, preço de exercício A Vender duas chamadas, preço de exercício B Comprar uma chamada, preço de exercício C Geralmente, o estoque estará em greve B.
NOTA: Os preços de greve são equidistantes e todas as opções têm o mesmo mês de validade.
Quem deve executá-lo.
Veteranos temperados e superiores.
NOTA: Devido ao ponto estreito estreito e ao fato de você negociar três opções diferentes em uma estratégia, os spreads de borboleta podem ser mais adequados para comerciantes de opções mais avançados.
Quando executá-lo.
Normalmente, os investidores usarão spreads de borboleta ao antecipar um movimento mínimo no estoque dentro de um período de tempo específico.
Break-even at Expiration.
Existem dois pontos de equilíbrio para esta peça:
Ataque A mais o débito líquido pago. Greve C menos o débito líquido pago.
The Sweet Spot.
Você quer que o preço das ações seja exatamente no ataque B no vencimento.
Lucro potencial máximo.
O lucro potencial é limitado ao ataque B menos greve A menos o débito líquido pago.
Perda máxima potencial.
O risco é limitado ao débito líquido pago.
Ally Invest Margin Requirement.
Após o pagamento do negócio, nenhuma margem adicional é necessária.
Conforme o tempo passa.
Para esta estratégia, a decadência do tempo é sua amiga. Idealmente, você quer que todas as opções, exceto a chamada com ataque A, expiram sem valor com o estoque, precisamente no ataque B.
Volatilidade implícita.
Depois que a estratégia for estabelecida, o efeito da volatilidade implícita depende de onde o estoque é relativo aos seus preços de exercício.
Se sua previsão estava correta e o preço das ações estiver em ou ao redor da greve B, você deseja que a volatilidade diminua. Sua principal preocupação é as duas opções que você vendeu na greve B. Uma diminuição na volatilidade implícita fará com que as opções quase-monetárias diminuam em valor, aumentando assim o valor total da borboleta. Além disso, você quer que o preço das ações permaneça estável em torno da greve B, e uma diminuição da volatilidade implícita sugere que pode ser o caso.
Se sua previsão estava incorreta e o preço das ações está se aproximando ou fora da greve A ou C, em geral, você deseja que a volatilidade aumente, especialmente quando a expiração se aproxima. Um aumento na volatilidade aumentará o valor da opção que você possui na greve quase-financeira, ao mesmo tempo que tem menos efeito sobre as opções curtas no ataque B, aumentando assim o valor total da borboleta.
Verifique a sua estratégia com as ferramentas Ally Invest.
Use a Calculadora de perda de lucro para estabelecer pontos de equilíbrio, avalie como sua estratégia pode mudar à medida que a expiração se aproxima e analise os gregos de opções.
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As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Para obter mais informações, reveja o folheto Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores de opções podem perder o montante total do investimento em um período de tempo relativamente curto.
As várias estratégias de opções de perna envolvem riscos adicionais e podem resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro de volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado quanto à forma como a opção reagirá às mudanças em certas variáveis associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos sejam corretas.
A Ally Invest fornece investidores auto-orientados com serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou tributários. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar de acordo com as condições do mercado, o desempenho do sistema e outros fatores. Você sozinho é responsável por avaliar os méritos e os riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da Ally Invest. O conteúdo, a pesquisa, as ferramentas e os símbolos de estoque ou opção são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender uma garantia específica ou se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidas para exatidão ou integridade, não refletem resultados reais de investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de uma segurança, indústria, setor, mercado ou produto financeiro não garante resultados ou retornos futuros.
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Opção de chamada.
Uma opção de compra é um contrato de opção em que o titular (comprador) tem o direito (mas não a obrigação) de comprar uma quantidade especificada de uma garantia a um preço específico (preço de exercício) dentro de um período de tempo fixo (até o vencimento) .
Para o escritor (vendedor) de uma opção de compra, representa uma obrigação de vender o título subjacente ao preço de exercício se a opção for exercida. O escritor de opções de chamadas é pago um prêmio para assumir o risco associado à obrigação.
Para opções de compra de ações, cada contrato cobre 100 ações.
Comprando Opções de Chamada.
A compra de chamadas é a forma mais simples de trocar opções de chamadas. Os comerciantes principiantes geralmente começam as opções de negociação comprando chamadas, não só por sua simplicidade, mas também pelo grande ROI gerado por negócios bem-sucedidos.
Um exemplo simplificado.
Suponha que o estoque da empresa XYZ esteja negociando em US $ 40. Um contrato de opção de compra com um preço de exercício de US $ 40 que expira no prazo de um mês é fixado em US $ 2. Você acredita firmemente que o estoque XYZ aumentará acentuadamente nas próximas semanas após o relatório de ganhos. Então você pagou US $ 200 para comprar uma única opção de compra XYZ de US $ 40 cobrindo 100 ações.
Digamos que você estava no local e o preço do estoque XYZ se muda para US $ 50 depois que a empresa reportou ganhos fortes e aumentou sua orientação de lucros no próximo trimestre. Com este aumento acentuado no preço do estoque subjacente, sua estratégia de compra de chamadas irá obter um lucro de US $ 800.
Vejamos como obtemos essa figura.
Se você exercesse sua opção de compra após o relatório de ganhos, você invoca seu direito de comprar 100 ações do estoque XYZ em US $ 40 cada e pode vendê-las imediatamente no mercado aberto por US $ 50 por ação. Isso lhe dá um lucro de US $ 10 por ação. Como cada contrato de opção de chamada cobre 100 partes, o valor total que você receberá do exercício é de US $ 1000.
Como você pagou US $ 200 para comprar a opção de compra, seu lucro líquido para todo o comércio é de US $ 800. Também é interessante notar que neste cenário, o ROI da estratégia de compra de chamadas de 400% é muito superior ao ROI de 25% alcançado se você fosse comprar o próprio estoque.
Esta estratégia de troca de opções de chamadas é conhecida como a estratégia de chamadas longas. Veja nosso artigo de estratégia de chamadas longas para uma explicação mais detalhada, bem como fórmulas para calcular o lucro máximo, perda máxima e pontos de equilíbrio.
Vender opções de chamadas.
Em vez de comprar opções de chamadas, também é possível vender (escrever) para obter lucro. Os escritores de opções de chamada, também conhecidos como vendedores, vendem opções de chamadas com a esperança de que expiram sem valor para que possam cobrar os prêmios. A venda de chamadas, ou chamada curta, envolve mais riscos, mas também pode ser muito rentável quando feito corretamente. Pode-se vender chamadas cobertas ou chamadas nulas (descobertas).
Chamadas cobertas.
A chamada curta é coberta se o escritor de opções de chamada possuir a quantidade obrigatória da segurança subjacente. A chamada coberta é uma estratégia de opção popular que permite que o stockowner gere receita adicional de suas participações de ações através da venda periódica de opções de chamadas. Veja nosso artigo de estratégia de chamada coberta para mais detalhes.
Chamadas desnudas (descobertas).
Quando a opção comerciante escreve chamadas sem possuir a obrigação de segurar a segurança subjacente, ele está cortando as chamadas nua. A venda curta desnuda de chamadas é uma estratégia de opções altamente arriscada e não é recomendada para o comerciante novato. Veja nosso artigo de chamada nua para saber mais sobre esta estratégia.
Call Spreads.
Um spread de chamadas é uma estratégia de opções na qual o número igual de contratos de opções de compra são comprados e vendidos simultaneamente no mesmo título subjacente, mas com preços de exercício diferentes e / ou datas de vencimento. Os spreads de chamadas limitam a perda máxima do operador da opção à custa de limitar seu lucro potencial ao mesmo tempo.
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Opções básicas.
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10 Opções Estratégias para saber.
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Muitas vezes, os comerciantes saltam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo comercial. Com isso em mente, reunimos esta apresentação de slides, que esperamos reduzir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa.
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1. Chamada coberta.
Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode se envolver em uma chamada coberta básica ou estratégia de compra e gravação. Nesta estratégia, você compraria os ativos de forma direta e, simultaneamente, escreveria (ou venderia) uma opção de compra sobre esses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacente à opção de compra. Os investidores costumam usar essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e buscam gerar lucros adicionais (através do recebimento do prêmio de chamada) ou proteger contra uma potencial queda no valor do ativo subjacente. (Para mais informações, leia Estratégias de chamada coberta para um mercado em queda.)
2. Married Put.
Em uma estratégia de colocação casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um ativo particular (como ações), compra simultaneamente uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando tiverem alta no preço do imobilizado e desejam se proteger contra potenciais perdas a curto prazo. Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso se o preço do activo mergulhar dramaticamente. (Para obter mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Married Puts: A Relação de Proteção.)
3. Bull Call Spread.
Em uma estratégia de propagação de chamadas de touro, um investidor irá simultaneamente comprar opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais alto. Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e ativo subjacente. Este tipo de estratégia de spread vertical é freqüentemente usado quando um investidor é otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia o Vertical Bull e Bear Credit Spreads.)
4. Bear Put Spread.
O urso coloca a estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical, como a propagação do touro. Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de posições a um preço de exercício menor. Ambas as opções seriam para o mesmo bem subjacente e terão a mesma data de validade. Este método é usado quando o comerciante é descendente e espera que o preço do ativo subjacente diminua. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Put Spreads: uma alternativa rujir para venda a descoberto.)
Investopedia Academy "Opções para iniciantes"
Agora que você aprendeu algumas estratégias de opções diferentes, se você estiver pronto para dar o próximo passo e aprender a:
Melhore a flexibilidade em seu portfólio adicionando opções Abordagem Chamadas como pagamentos pendentes, e Coloca como seguro Interprete as datas de validade e distingue o valor intrínseco do valor do tempo. Calcule os breakevens e a gestão de riscos Explore conceitos avançados, tais como spreads, straddles e strangles.
5. Colar de proteção.
Uma estratégia de colar de proteção é realizada pela compra de uma opção de venda fora do dinheiro e na escrita de uma opção de compra fora do dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo objeto subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em um estoque ter experimentado ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear lucros sem vender suas ações. (Para mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Não esquecer seu colar de proteção e como funciona um colar de proteção.)
6. Long Straddle.
Uma estratégia de opções longas de straddle é quando um investidor compra uma opção de chamada e venda com o mesmo preço de exercício, o ativo subjacente e a data de validade simultaneamente. Um investidor geralmente usará essa estratégia quando acreditar que o preço do ativo subjacente se moverá de forma significativa, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. Essa estratégia permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. (Para mais, leia Straddle Strategy A Simple Approach to Neutral de mercado.)
7. Strangle longo.
Em uma estratégia de opções de estrangulamento longo, o investidor compra uma opção de compra e oferta com o mesmo vencimento e ativos subjacentes, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da tabela normalmente será inferior ao preço de exercício da opção de compra, e ambas as opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do recurso subjacente experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções; Os estrangulamentos normalmente serão menos caros do que estradas porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para mais, veja Obter uma forte retenção no lucro com Strangles.)
8. Mariposa espalhada.
Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições ou contratos diferentes. Em uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor irá combinar uma estratégia de spread de touro e uma estratégia de spread de urso e usar três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de chamada (colocada) no preço de ataque mais baixo (mais alto), enquanto vende duas opções de compra (colocadas) em um preço de ataque mais alto (mais baixo) e, em seguida, uma última chamada (colocar) opção em um preço de exercício ainda maior (menor). (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Configurando Traps de lucro com Butterfly Spreads.)
9. Condor de ferro.
Uma estratégia ainda mais interessante é o condador de ferro. Nesta estratégia, o investidor simultaneamente mantém uma posição longa e curta em duas estratagemas diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender, e pratica dominar. (Recomendamos ler mais sobre esta estratégia em Take Flight With A Iron Condor, você deve rebarrar para Iron Condors? E tente a estratégia para si mesmo (sem risco!) Usando o Simulador Investopedia.)
10. Borboleta de ferro.
A estratégia de opções finais que demonstraremos aqui é a borboleta de ferro. Nesta estratégia, um investidor irá combinar uma estrada longa ou curta com a compra ou venda simultânea de um estrangulamento. Embora semelhante a uma propagação de borboletas, esta estratégia difere porque usa chamadas e colocações, em oposição a uma ou outra. Os lucros e perdas são ambos limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções usadas. Os investidores geralmente usarão opções fora do dinheiro em um esforço para reduzir os custos e limitar o risco. (Para saber mais, leia o que é uma estratégia de opção de borboleta de ferro?)
Long Call.
A estratégia.
Uma chamada longa lhe dá o direito de comprar o estoque subjacente no preço de exercício A.
As chamadas podem ser usadas como uma alternativa à compra de estoque de forma definitiva. Você pode lucrar se o estoque subir, sem assumir todo o risco de queda que resultaria de possuir o estoque. Também é possível obter alavancagem sobre um maior número de ações do que você poderia dar ao luxo de comprar de forma definitiva porque as chamadas são sempre menos dispendiosas do que o próprio estoque.
Mas tenha cuidado, especialmente com chamadas de curto prazo fora do dinheiro. Se você comprar muitos contratos de opção, você está realmente aumentando seu risco. As opções podem expirar sem valor e você pode perder todo seu investimento, enquanto que, se você possui o estoque, geralmente ainda valerá alguma coisa. (Excepto para determinadas ações bancárias que devem permanecer sem nome).
Opções de Guy's Tips.
Don & rsquo; t ir ao mar com a alavanca que você pode obter ao comprar chamadas. Uma regra geral é o seguinte: se você estiver retido na compra de 100 ações por negociação, compre um contrato de opção (1 contrato = 100 ações). Se você estiver confortável comprando 200 ações, compre dois contratos de opção, e assim por diante.
Se você comprar uma chamada, você pode considerar comprar o contrato no dinheiro, uma vez que é provável que ele tenha um delta maior (ou seja, as mudanças no valor da opção & rsquo; s correspondem mais de perto com qualquer alteração em o preço das ações). Você pode aprender mais sobre delta em Meet the Grey. Tente procurar um delta de .80 ou maior, se possível. As opções no dinheiro são mais caras porque têm valor intrínseco, mas você obtém o que você paga.
Compre uma chamada, preço de exercício A Geralmente, o preço da ação será igual ou acima da ATA.
Quem deve executá-lo.
Veteranos e superiores.
NOTA: Muitos novatos começam as opções de negociação comprando chamadas de curto prazo fora do dinheiro. Isso é porque eles tendem a ser baratos, e você pode comprar muitos deles. No entanto, eles provavelmente não são a melhor maneira de molhar seus pés. O Rookie & rsquo; s Corner sugere outras peças mais adequadas para operadores de opções iniciais.
Quando executá-lo.
Você é otimista como um matador.
Break-even at Expiration.
Ataque A mais o custo da chamada.
The Sweet Spot.
O estoque atravessa o telhado.
Lucro potencial máximo.
Existe um potencial de lucro teoricamente ilimitado, se o estoque for até o infinito. (Nota: Nós nunca vimos uma ação no infinito. Desculpe.)
Perda máxima potencial.
O risco é limitado ao prémio pago pela opção de compra.
Ally Invest Margin Requirement.
Após o pagamento do negócio, nenhuma margem adicional é necessária.
Conforme o tempo passa.
Para esta estratégia, a decadência do tempo é o inimigo. Isso afetará negativamente o valor da opção que você comprou.
Volatilidade implícita.
Depois que a estratégia for estabelecida, você deseja que a volatilidade implícita aumente. Aumentará o valor da opção que você comprou, e também reflete uma possibilidade aumentada de um balanço de preços sem considerar a direção (mas você esperará que a direção seja ativada).
Verifique a sua estratégia com as ferramentas Ally Invest.
Use a Calculadora de perda de lucro para estabelecer pontos de equilíbrio, avalie como sua estratégia pode mudar à medida que a expiração se aproxima e analise os gregos de opções. Lembre-se: se as opções fora do dinheiro são baratas, elas são geralmente baratas por um motivo. Use a Calculadora de Probabilidade para ajudá-lo a formular uma opinião sobre as chances de sua opção de expirar no dinheiro. Use a Ferramenta de Análise Técnica para procurar indicadores de alta.
Don & rsquo; t tem uma conta Ally Invest? Abra um hoje!
Aprenda dicas comerciais e amp; estratégias.
dos especialistas da Ally Invest.
As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Para obter mais informações, reveja o folheto Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores de opções podem perder o montante total do investimento em um período de tempo relativamente curto.
As várias estratégias de opções de perna envolvem riscos adicionais e podem resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro de volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado quanto à forma como a opção reagirá às mudanças em certas variáveis associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos sejam corretas.
A Ally Invest fornece investidores auto-orientados com serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou tributários. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar de acordo com as condições do mercado, o desempenho do sistema e outros fatores. Você sozinho é responsável por avaliar os méritos e os riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da Ally Invest. O conteúdo, a pesquisa, as ferramentas e os símbolos de estoque ou opção são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender uma garantia específica ou se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidas para exatidão ou integridade, não refletem resultados reais de investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de uma segurança, indústria, setor, mercado ou produto financeiro não garante resultados ou retornos futuros.
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